Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Bayesian Analysis for Hybrid MSF–SBEKK Models of Multivariate Volatility Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2009 Numer No 2 Autorzy Osiewalski, Jacek ; Pajor, Anna Słowa kluczowe Bayesian econometrics ; Gibbs sampling ; time-varying volatility ; multivariate GARCH processes ; multivariate SV processes Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 179-202 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 30.06.2009 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2009.122230 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2009; No 2; 179-202 <div class="test"></div>