Tytuł artykułu

State-dependent Autoregressive Models with p Lags: Properties, Estimation and Forecasting

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2022

Numer

No 1

Afiliacje

Gobbi, Fabio : Department of Economics and Statistics, University of Siena, Italy ; Mulinacci, Sabrina : Department of Statistical Sciences, University of Bologna, Italy

Autorzy

Gobbi, Fabio ; Mulinacci, Sabrina

Słowa kluczowe

convolution-based autoregressive models ; level-increment dependence ; nonlinear time series ; maximum likelihood ; forecasting accuracy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

81-108

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

2022.02.02

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2022.140513 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X